智通财经APP获悉,易方达香港发布10月全球ETF资金流向报告称,10月,全球股票、债券、货币基金均录得净流入。其中,全球股票基金主要流入美国、亚洲新兴市场(主要是中国)。全球基金(含中国境内)共流入中国股票241亿美元,海外基金整体流入91亿美元。海外基金流入A股52亿美元,流入港股中资股49亿美元。资金流入集中在10月前两周。海外主动基金在10月前两周小幅流入中国股市,为2023年6月后首次出现的周内流入。
亚洲新兴市场股票共流入253亿美元,来自海外的基金净流入96亿美元,主要流入中国。南向资金10月净流入838亿港元,为连续第16个月净流入,今年以来流入规模仅次于2020年全年。北向ETF通成交额较上月明显上升,达历史最高。
全球大类资产表现
10月,全球股、债普跌,大宗商品小幅上涨。
10月,美国、加拿大股指的跌幅在全球相对较小,体现一定的韧性。
在中国指数中,不同股指的表现分化较大。其中科创板50涨幅领先,其余股指普遍下跌。其中,小盘股表现优于大盘股,港股表现整体优于A股。
数据来源:EPFR、万得、彭博,易方达香港,截至2024/10/31,使用美元计价的回报。
全球资金流向
2024年10月,全球资金大幅流入股票基金、债券基金、货币基金,整体延续过去一年趋势。
其中,股票基金流入与上月相近,债券基金流入较上月增加,货币基金流入较上月减少。
数据来源:EPFR,高盛,易方达香港,数据截至范围为2023/11/1至2024/10/30,统计口径为基金申赎,包含中国境内基金。
本月,全球公募基金(含本地基金)流入全球主要市场。其中流入美国、中国的资金规模较大,各自约409、241亿美元;其中中国占亚洲新兴市场整体流入的比重较大。
数据来源:EPFR,高盛,易方达香港,数据截至范围为2022/01/01至2024/10/31。统计口径为基金申赎。
10月,不同于此前数月,ETF流入最多的指数为创业板指(此前为沪深300 ETF),科创板50指数的流入也规模较大;此前流入规模较大的中证1000本月录得较大流出。
数据来源:Bloomberg、易方达香港,自2024/08/31至2024/10/31。
亚洲新兴市场资金流向
10月,剔除本国基金流入后,海外基金净流入亚洲新兴市场96.3亿美元,较上月大幅增加,其中主要流入中国股票市场,流出印度、韩国市场。
具体来看,海外基金流入A股51.9亿美元,流入港股中资股48.8亿美元。资金流入主要集中在10月的前两周。
数据来源:HKEX,Wind,EPFR,高盛,易方达香港,数据截至2024/10/30。注:统计口径为基金申赎,使用的字段是Country Flow – 显示有多少资金流入或流出不同国家/地区,亚洲新兴市场只统计了中国A股、港股中资股、印度、韩国、中国台湾、ASEAN(泰国、菲律宾、马来西亚和印尼)。
境外中国主题基金资金流向
10月,海外基金对中国股市的流入主要通过被动基金。
对于主动基金,其在10月前两周小幅流入中国股市,为2023年6月后时隔16个月首次出现的周内流入。而在10月后两周,海外主动基金继续流出。
数据来源:EPFR,易方达香港,数据截至2024/10/30。注:统计口径为基金申赎。
欧美基金流入流出中国情况
过去一年,香港基金是流入中国的主力,欧美基金是流出中国股票的主力。
10月,欧美基金扭转了过去一年流出中国的趋势,开始大幅流入中国股票,且流入更多集中在美国注册的基金(流入84亿美元)。
数据来源:EPFR、易方达香港,数据截至2024/10/30,统计口径为基金申赎,亚太除中国包括除中国内地、中国香港和中国台湾的所有亚太地区的基金管理人。
本月境外中国ETF流入流出情况
10月,境外中国ETF净流入1,206亿港元(9月净流入270亿,2024年前9月净流出159亿),其中股票型ETF净流入1,179亿港元,本月流入幅度明显大于今年前九月的整体流入流出,为大幅度的资金回流,这部分ETF的流入可解释EPFR数据中绝大部分被动基金流入。
从基金上市地看,各地上市的ETF整体均流入中国,其中来自北美的ETF流入规模更大,亚太区、欧洲ETF的流入规模次之。
具体来看,流入规模最大的ETF主要追踪宽基指数,含富时中国50、沪深300、MSCI中国等指数。
数据来源:彭博、易方达香港,数据截至2024/10/31。
全球主动权益基金低配^中国股票
截至2024年9月(数据延迟一个月发布),全球主动权益基金提高了中国股票的配置。尽管相较基准仍为低配^状态,但低配程度相较上月有所降低。最新数据显示,全球主动基金对中国的配置相较基准低配了2.64 pp(8月:低配3.63 pp)。
目前中国股票在全球主动基金仓位约为6.3%,较上月(5%)有小幅反弹。
数据来源:EPFR,易方达香港,数据截止2024/9/30。全球主动基金包括EPFR定义的四类基金,包括全球(Global)基金、全球除美国(Global ex US)基金、全球新兴市场(Global EM)基金、亚洲新兴市场(Asia EM ex Japan)基金杠杆炒股票,总AUM约九千亿美元。^超配/低配指相较MSCI指数的中资股权重的配置水平。
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